Rendement
Live Resultaten
Hieronder vergelijken we ons netto rendement per maand met Bitcoin en met andere crypto-fondsen.
Rendement % (netto na alle kosten)
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | Since Pre-Launch | |
| Backtest Simulation | Live Pre-Launch | Fund Launched ** | |||||||||||||
| Cogitor Crypto Fund | -2.32 | -23.30 | -7.20 | 14.65 | 20.09 | 2.67 | -3.32 | -32.78 | 0.74 | -4.66 | -35.23 | -60.27 | -58.49 | Cogitor | |
| Bitcoin (buy and hold) | -16.89 | 12.24 | 5.43 | -17.18 | -15.70 | -37.77 | 17.95 | -14.09 | -3.08 | 5.48 | -16.23 | -62.92 | -46.00 | Bitcoin | |
| Barclay Crypto Traders Index | -12.94 | -0.59 | 6.77 | -13.05 | -12.80 | -16.72 | 17.48 | -7.18 | -4.43 | 3.96* | -10.34* | -43.32 | -19.10 | Funds |
*) Voorlopige cijfers, gebaseerd op 90 fondsen in september en 24 in oktober.
**) Vanaf 1 november 2022 is het fonds live en wordt het rendement berekend door de externe administrateur (AssetCare).
Lange Termijn Simulatie
Omdat het fonds nog maar net is gestart, geeft een simulatie mogelijk beter inzicht in het risico en rendement op lange termijn.
2018 – 2021
We kijken naar 2018 t/m 2022 omdat de koers van Bitcoin eind 2022 op recordhoogte stond en de hoogste stand daarvóór was in december 2017. Dus van Bitcoin piek tot Bitcoin piek, om eerlijk te vergelijken.
Hoger Rendement
Het gemiddelde rendement van onze backtest ligt met 133% per jaar een stuk hoger dan Bitcoin (37%) en Ethereum (49%) over dezelfde periode.
Lager Risico
Het risico in de zin van maximale drawdown (aangesloten verlies) is met -34% een stuk lager t.o.v. Bitcoin (-75%) en Ethereum (-90%) over dezelfde periode.
Is deze Simulatie Betrouwbaar?
Niet Valsspelen!
Het grote probleem met een simulatie op het verleden, is dat je al gauw “valsspeelt” door de kennis van nu te gebruiken bij het vormgeven van de strategie. Dit gebeurt op allerlei manieren, en vaak ongemerkt.
Als je bijvoorbeeld wilt investeren in de top 10 crypto’s qua marktaandeel, dan moet je niet de top 10 van nu nemen, maar kijken welke crypto’s er begin 2018 groot waren en daarmee je simulatie starten. Of als je een bepaalde sector kiest (zoals DeFi of NFT-coins) ga je ook al direct de mist in, want begin 2018 was nog helemaal niet duidelijk dat dat een volwaardige sector zou worden.
Ons Voordeel
Het grote voordeel van ons volledig geautomatiseerde analyse-proces is dat wij wél een betrouwbare backtest kunnen maken.
We laten namelijk onze huidige kennis over de recente marktontwikkelingen achterwege, en geven de computer alléén de kennis van toen. We stellen de randvoorwaarden zo breed mogelijk in, en laten dan de computer vrij om zelf te selecteren welke crypto assets, input data, patroonherkenningstechnieken, en parameter instellingen uiteindelijk gebruikt worden om de voorspellingen te maken.
Rekenmethode
We maken dus een simulatie van wat het fonds zou hebben gedaan in het verleden:
- Elk kwartaal wordt er gekeken welke assets en data er toen beschikbaar waren, en wordt op basis daarvan een model geselecteerd.
- Elke dag worden met dat model voorspellingen gemaakt en wordt het kopen en verkopen gesimuleerd.
- Alle kosten worden meegenomen: transactiekosten, spread, koers-impact en fondsbeheer-kosten.
Als u hier vragen over heeft of verder over wilt doorpraten, komen we graag bij u langs, thuis of op kantoor.